第一章  证券信息库NQXX.DBF

说明：

(1) 本库的第一条记录为特殊记录：XXZQDM（字段1：证券代码）为“000000”；XXZQJC（字段2：证券简称）存放当前日期CCYYMMDD；XXYWJC（字段3：英文简称）存放本库更新时间HHMMSSss，只取前8位；XXSLDW（字段22：卖数量单位）存放当日挂牌证券数量。

(2)XXZQDM（字段1：证券代码）为关键字，其中前三位为标识类别，后三位为顺序码，具体含义见表1-1。

表1-1：证券类别定义表

(3) XXZRDW（字段6：转让单位），指申报库（NQWT.DBF）中WTWTSL（申报数量）的单位，最终申报量 = NQWT.WTWTSL * NQXX.XXZRDW。例如某证券的NQWT.WTWTSL = 1000，NQXX.XXZRDW = 10（股），则：该证券的申报量 = 1000 * 10 = 10000（股）。

(4) XXHYZL（字段7：行业种类），对于股票：左边第一位为字母，表示门类；左边第二、三位为数字，表示大类；其他位为空。具体定义请参见中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》。

(5)XXHBZL（字段8：货币种类），‘00’人民币，‘02’美元。

(6)XXMGMZ（字段9：每股面值）：对于股票，每股面值为1元。

(7)XXSNSY（字段12：上年每股收益）：对于股票，存放上年每股利润。

(8) XXJSFL（字段14：经手费率），为全国股份转让系统公司本身收取或向投资者代收的转让费用费率，该费率仅为参考，实际费率以相关收费管理规定为准。

(9)XXGPRQ（字段17：挂牌日期）的日期格式为CCYYMMDD。

(10)    XXMBXL（字段20：每笔限量）指NQWT.WTWTSL（申报数量）的上限。

(11)每笔买入申报的NQWT.WTWTSL（申报数量）必须是XXBLDW（字段21：买数量单位）的整数倍。互报成交确认申报时买入申报数量例外。

(12)每笔卖出申报的NQWT.WTWTSL（申报数量）或做市申报的NQWT.WTWTSL2（申报数量2）必须是XXSLDW（字段22：卖数量单位）的整数倍。余股一次性卖出时卖出申报数量例外。

(13)XXJGDW（字段24：价格档位）为NQWT.WTWTJG（申报价格）的最小变动单位，例如0.01元RMB。

(14)XXSBCS（字段25：首笔转让限价参数）。若XXSBCS=0表示不限制；若XXSBCS>0，则首笔转让（最近成交价为0）的有效价格范围为：[MAX（XXJGDW，NQHQ.HQZRSP-（（NQHQ.HQZRSP-1）*XXXJXZ+1）*XXSBCS），NQHQ.HQZRSP+（（NQHQ.HQZRSP-1）*XXXJXZ+1）*XXSBCS]。

如有效价格区间上限值-前收盘价<价格最小变动单位，有效价格区间上限值=前收盘价+价格最小变动单位；如前收盘价-有效价格区间下限值<价格最小变动单位，有效价格区间下限值=前收盘价-价格最小变动单位。

价格在此区间内的申报才有资格参加首笔转让撮合，如该证券同时设有涨跌幅限制，则取上述范围与涨跌幅限价范围的交集。

(15)XXHXCS（字段26：后续转让限价参数）。若XXHXCS=0表示不限制；若XXHXCS>0，则后续转让（最近成交价不为0）的有效价格范围为：[MAX（XXJGDW，NQHQ.HQZJCJ-((NQHQ.HQZJCJ-1)*XXXJXZ+1）*XXHXCS），NQHQ.HQZJCJ+((NQHQ.HQZJCJ-1)*XXXJXZ+1）*XXHXCS]。

如有效价格区间上限值-最近成交价<价格最小变动单位，有效价格区间上限值=最近成交价+价格最小变动单位；如最近成交价-有效价格区间下限值<价格最小变动单位，有效价格区间下限值=最近成交价-价格最小变动单位。

价格在此区间内的申报才有资格参加后续转让撮合，如该证券同时设有涨跌幅限制，则取上述范围与涨跌幅限价范围的交集。

(16)XXXJXZ（字段27：限价参数性质）。0表示XXSBCS和XXHXCS的值为价格；1表示XXSBCS和XXHXCS的值为比例数。

(17)XXZTJG（字段28：涨停价格）为涨跌幅限制的价格上限，如果XXZTJG=99999.999，则相应的证券没有涨幅限制。

(18)XXDTJG（字段29：跌停价格）为涨跌幅限制的价格下限，如果XXDTJG=0，则相应的证券没有跌幅限制。

(19)XXZRZT（字段34：转让状态），‘N’表示正常状态，‘Y’表示首日挂牌，‘D’表示新增股票挂牌转让。

(20)XXZQJB（字段35：证券级别），‘T’表示对应证券是挂牌公司股票；‘B’表示对应证券是两网公司及退市公司股票；‘O’表示对应证券是仅提供行权功能的期权。

(21)XXZRLX（字段36：转让类型），‘T’表示协议转让方式；‘M’表示做市转让方式；‘B’表示集合竞价+连续竞价转让方式；‘C’表示集合竞价转让方式；‘O’表示其他类型。

(22)XXZSSSL（字段37：做市商数量），仅针对采用做市转让方式的证券提供做市报价的做市商数量，其他证券默认为0。

(23)XXTPBZ（字段38：停牌标志），‘F’表示正常转让；‘T’表示停牌，不接受转让申报；‘H’表示停牌，接受转让申报。

(24)XXCQCX（字段39：除权除息标志），‘N’表示正常状态，‘E’表示除权，‘D’表示除息，‘A’表示除权除息。

(25)XXQTYW（字段41：其他业务状态）：为预留字段，用空格填充。

                                         第二章  证券行情库NQHQ.DBF

说明：

(1)每个交易日本库的第一条记录为特殊记录，HQZQDM为“000000”，HQZQJC存放当前日期CCYYMMDD，HQCJBS存放当前时间HHMMSS，HQCJSL存放行情状态信息。HQCJSL个位数存放收市行情标志（0：非收市行情；1：收市行情；2：盘后行情），HQCJSL十位数存放正式行情与测试行情标志（0：正式行情；1：测试行情），即HQCJSL值为0时表示正式非收市行情，为1时表示正式收市行情，为2时表示正式盘后行情，为10时表示测试的非收市行情，为11时表示测试的收市行情，为12时表示测试的盘后行情。HQBSL4存放当日最近一次发布信息公告的时间，格式为HHMMSSss，HQBSL5存放NQXX.DBF最近一次更新的时间，格式为HHMMSSss。

(2)HQZQDM（字段1：证券代码）为关键字。

(3)HQZRSP（字段3：昨日收盘价）：挂牌公司股票挂牌首日无昨日收盘价，也无基准价，发生首笔交易后以首笔交易价格为基准价计算涨跌幅，日终按收盘价的计算方法计算出收盘价，并以此为依据确定下一交易日昨日收盘价。如果挂牌首日无交易，下一交易日仍无昨日收盘价，也无基准价，发生首笔交易后以首笔交易价格为基准价计算涨跌幅，以此类推。

(4)HQJRKP（字段4：今日开盘价）：采取协议转让方式的股票，开盘价为当日该股票的第一笔成交价。采用做市转让方式的，以当日的第一笔转让成交价为开盘价，做市商间互报成交确认申报达成的成交不纳入即时行情。采取竞价转让方式的股票，开盘价为当日集合竞价产生的成交价，不能通过集合竞价产生的，取连续竞价产生的第一笔成交价为开盘价。两网公司及退市公司股票的开盘价等于收盘价，通过收盘集合竞价产生。

(5)HQJSD1（字段13：价格升跌一） = HQZJCJ（最近成交价） – HQZRSP（昨日收盘价）。若昨日收盘价为空，则价格升跌一也为空。

(6)HQJSD2（字段14：价格升跌二） = HQZJCJ（最近成交价） – 前一笔最近成交价。

对于当天的第一笔成交：

HQJSD2（价格升跌二）= HQZJCJ（最近成交价） – HQZRSP（昨日收盘价）。若昨日收盘价为空，则价格升跌二也为空。

(7)卖盘五至卖盘一（HQSJW5，HQSSL5，HQSJW4，HQSSL4，HQSJW3，HQSSL3，HQSJW2，HQSSL2，HQSJW1，HQSSL1）为实时最低五笔或者五个价位卖出申报的价格和数量，买盘一至买盘五（HQBJW1，HQBSL1，HQBJW2，HQBSL2，HQBJW3，HQBSL3,HQBJW4，HQBSL4，HQBJW5，HQBSL5）为实时最高五笔或者五个价位买入申报的价格和数量。

a)  若是挂牌公司协议转让股票，且买卖盘价格字段都不为空（都大于零）时，字段值有如下关系：

HQSJW5＞HQSJW4＞HQSJW3＞HQSJW2＞HQSJW1；

HQBJW5＜HQBJW4＜HQBJW3＜HQBJW2＜HQBJW1。

买卖盘信息仅显示定价申报信息，不显示成交确认申报信息，买价可能会等于或者高于卖价。

b)  若是挂牌公司做市转让股票，则只揭示三档行情，卖盘四至卖盘五，买盘四至买盘五均为空。买卖盘价格字段都不为空（都大于零）时，字段值有如下关系：

HQSJW3＞HQSJW2＞HQSJW1；

HQBJW3＜HQBJW2＜HQBJW1。

买卖盘信息仅显示做市商做市申报信息，不显示投资者限价申报信息及做市商间互报成交确认申报信息，买价可能会等于或者高于卖价。

c)  若是挂牌公司竞价转让股票，且买卖盘价格字段都不为空（都大于零）时，字段值有如下关系：

HQSJW5＞HQSJW4＞HQSJW3＞HQSJW2＞HQSJW1；

HQBJW5＜HQBJW4＜HQBJW3＜HQBJW2＜HQBJW1。

在集合竞价期间，买卖盘一（HQBJW1/HQBSL1和HQSJW1/HQSSL1）显示集合竞价参考成交价、匹配量，买卖数量二（HQBSL2和HQSSL2）显示对应未匹配量。

d)  若是两网公司及退市公司股票，在集合竞价期间仅在最近成交价（HQZJCJ）显示集合竞价参考成交价，卖盘一至卖盘五，买盘一至买盘五均为空；集合竞价撮合完成后显示三档行情。当买卖盘价格字段都不为空（都大于零）时，字段值有如下关系：

HQSJW3＞HQSJW2＞HQSJW1；

HQBJW3＜HQBJW2＜HQBJW1。

                                             第三章  申报库NQWT.DBF

说明：

(1)WTHTXH（字段1：合同序号）的左六位为表示交易单元的数字串，中间8位为申报日期（CCYYMMDD），右8位为申报流水号。申报流水号中最左两位（即合同序号WTHTXH的第15、16位）可为英文字母或阿拉伯数字，表示主办券商下属的证券营业部识别码，其余六位为数字。

(2)WTWTSL（字段4：申报数量）和WTWTJG（字段5：申报价格）、及WTWTSL2（字段9：申报数量2）和WTWTJG2（字段10：申报价格2）四个字段的值域要求，同WTYWLB（业务类别）有关，详见表3-1。

表3-1：申报业务类别含义表

注：对于做市商双向做市申报，WTYWLB（字段6：业务类别）应填写为“2A”，WTWTSL（字段4：申报数量）存放买入数量，WTWTJG（字段5：申报价格）存放买入价格，WTWTSL2（字段9：申报数量2）存放卖出数量，WTWTJG2（字段10：申报价格2）存放卖出价格且必须大于WTWTJG（字段5：申报价格）。如果是买入单向做市申报，WTWTSL2和WTWTJG2同时为0，如果是卖出单向做市申报，WTWTSL和WTWTJG同时为0；若对应数量字段大于0，要求对应价格字段也大于0，反之亦然。其他业务的WTWTSL2（字段9：申报数量2）和WTWTJG2（字段10：申报价格2）均填0。

(3)WTYWLB（字段6：业务类别）为“1B”或“1S”时，WTYDH（字段13：成交约定号）字段必须大于等于1,000,000且小于等于99,999,999，即填写的值必须是协议转让申报信息库中揭示的定价申报的约定号。WTYWLB（字段6：业务类别）为“3B”、“3S”、“4B”或“4S”时，WTYDH（字段13：成交约定号）字段必须小于1,000,000。

(4)WTDFDY（字段7：拟成交对手方交易单元）：对于WTYWLB（字段6：业务类别）为“3B”、“3S”、“4B”或“4S”的成交确认申报需要填写正确的拟成交对手方交易单元；其余业务填为“000000”。

(5) WTDFZH（字段8：拟成交对手方证券账户）：对于WTYWLB（字段6：业务类别）为“3B”、“3S”、“4B”或“4S”的成交确认申报需要填写正确的拟成交对手方证券账户；其余业务填为“0000000000”。

(6)WTLXR（字段11：联系人）、为预留字段，用空格填满。

(7)WTLXFS（字段12：联系方式），为预留字段，用空格填满。

(8) WTCLBZ（字段15：处理标志）将表明本申报记录的处理状态。其初始值由主办券商系统置为‘z’；通信程序将对该笔申报的合法性进行检查，若合法则将WTCLBZ置为‘1’，转入申报内容检查，非法则被置为对应的错误代码，见表3-2。若申报内容不符合业务要求，则通过回报库（NQHB.DBF）自动撤单并在NQHB.HBCDYY和NQHB.HBDFZH里填写错误代码和简要撤单原因。

表3-2：申报记录错误代码含义表

                                             第四章  回报库NQHB.DBF

说明：

(1)HBCJHM（字段1：成交号码）是交易支持平台产生的流水号，当日不重复。

(2)HBCJSL（字段5：成交数量）、HBCJJG（字段6：成交价格）和HBCJSL2（字段7：成交数量2）三字段的值域要求与HBYWLB（字段12：业务类别）相关，对应关系详见表4-1。

表4-1：成交回报业务类别含义表

(3)HBCJSL<0表示成功撤单的回报（|HBCJSL|是被撤单的股数）；HBCJSL=0则表示撤单不成功的回报。

(4)HBZQDM（字段2：证券代码）、HBHTXH（字段3：合同序号）和HBZQZH（字段4：证券账户）的定义同申报库（NQWT.DBF），其值与相应申报记录对应相等。

(5)HBDFDY（字段8：对手方交易单元）和HBDFZH（字段8：对手方证券账户）为互报成交确认申报的成交回报业务中对手方的信息。

(6)若HBYWLB为“2C”表示为做市商做市申报的撤单回报。此时，若HBCJSL<0表示买入申报成功撤单数量；若HBCJSL2<0表示卖出申报成功撤单数量。

(7)闭市标志：HBCJJG = -2.000。盘后转让结束标志：HBCJJG = -3.000。

(8)HBCDYY（字段13：撤单原因）为交易支持平台对申报自动撤单的原因代号，其含义见表4-2，相应撤单原因简要说明填于HBDFZH（字段9：对手方证券账户）。

表4-2：交易主机自动撤单含义表

注：该撤单原因列表会根据实际业务需要扩充。

                               第五章  协议转让申报信息库NQXYXX.DBF

说明：

(1)每个交易日本库的第一条记录为特殊记录，XYZQDM为“000000”，XYYDH存放当前日期CCYYMMDD，XYWTSJ存放最近一次更新的时间，格式为HHMMSS。

(2)协议转让申报信息库仅显示协议转让的全部定价申报信息，XYZT（字段8：记录状态）的值为“0”时，表示该申报行情无效（对应的委托已被撤单或已成交）；“记录状态”的值为“1”时，表示该申报行情有效。同一条申报行情的“记录状态”只可能从“1”变更为“0”或者保持不变。定价申报业务类别详见表5-1。

表5-1：申报业务类别含义表

（3）投资者定价买卖申报信息与最优5档买卖盘信息保持一致，同步更新。

                               第六章  做市转让申报信息库NQZSXX.DBF

说明：

（1）每个交易日本库的第一条记录为特殊记录，ZSZQDM为“000000”，ZSBYZD存放当前日期CCYYMMDD，ZSWTSJ存放最近一次更新的时间，格式为HHMMSS。

（2）对于单个做市商而言，只对其发送该做市商做市股票投资者买卖各最优10档申报信息及做市商各最优10笔申报信息。对于不同的做市商而言，因其做市股票不同，收到的申报信息也就不同。做市商双向做市申报会拆分成单向做市申报信息揭示。业务类别详见表6-1。

表6-1：申报业务类别含义表

                   第七章  投资者适当性管理信息库NQHGTZZ??????.DBF

说明：

(1)接口库名中??????为转让参与人编码。

(2)HGZHMC（字段3：账户名称）对于个人投资者，填写姓名；对于机构投资者，填写机构全称。

(3)HGQDRQ（字段4：签署日期）和HGSQRQ（字段5：申请日期）分别填写投资者签署适当性协议的日期和主办券商上报投资者为合格投资者的日期。

                     第八章  主办券商营业部信息库NQQSYYB??????.DBF

说明：

(1)接口库名中??????为转让参与人编码。

(2) QSYYBBM（字段5：营业部编码）填写营业部的2位编码，该编码在主办券商内部必须唯一。

(3) QSSBLX（字段6：上报类型）填写主办券商下属营业部与其交易单元的变更关系：1表示在指定交易单元新增一家营业部交易；3表示在指定交易单元取消指定营业部交易；4表示指定营业部的名称发生变化。

                     第九章  投资者适当性管理汇总信息库NQHGTZZ.DBF

说明：

（1） 在接收到所有主办券商上报的适当性管理信息后，我司会将当日所有上报的合格投资者的变动信息汇总后下发给全体主办券商。

                     第十章  受限投资者可交易证券信息库NQSXTZZ.DBF

说明：

（1） 本库存放的是受限投资者允许交易的证券代码信息，在本库中的投资者只允许交易在本库中与其证券账户对应的证券，其他的证券禁止交易。如果投资者既不在本库中，又不在投资者适当性管理信息库中，表明该投资者禁止交易。

第十一章 信息公告文件xxyymmdd.nnn

信息公告文件为文本格式，一个信息公告就是单独的一个文本。为方便及时获取最新公告信息，NQHQ.DBF首条特殊记录的HQBSL4字段记录了最新公告信息的接收时间（即当日最近一次收到信息公告的时间）。

（1）信息公告文件的命名规则

不同的文件名前缀用来区分不同类型的信息公告。信息公告文件的命名规则为：文件名（xxyymmdd.nnn）=2位类型前缀+6位公告日期+“.”+3位流水号后缀。

其中，类型前缀“XX”表示 “信息公告”；类型前缀“GS”表示 “挂牌公司信息”；类型前缀“GG”表示 “紧急公告”；类型前缀“QS”表示“主办券商信息”；类型前缀“QT”表示“其他公告”。

日期为不含世纪的6位数字，格式为yymmdd，其中yy表示年，mm表示月，dd表示日。

流水号后缀为3位数字，每天顺序编写。

文件名相同的信息公告下发时，应当重新读取新文件内容，取代旧文件内容。

表11-1：信息公告文件命名示例

（2）信息公告文件的结构头

信息公告文本包含有一个带格式的结构头，结构头存放了信息公告的发送日期、发送时间、信息类型、主标题、主题词等要素。具体约定见表11-2。

表11-2：信息公告文件头结构定义

（3）信息公告文件的主题词

主题词是信息公告关键内容的索引。对于一些固定内容的特殊公告，我们使用固定的主题词进行特别的标注。这些特别的公告和主题词的对应关系，如下表所示。

表11-3：信息公告文件的主题词定义

（4）信息公告文件示例

信息公告文件样例如下（注：省略了公告的具体内容）。

示例1：XX130727.801

发送日期: 20130727

发送时间: 08:38:16

信息类型: 信息公告

消息来源: 全国股份转让系统公司

主标题: 全国股份转让系统交易公开信息

副标题:

主题词: 公开信息

全国股份转让系统交易公开信息

（2013年07月26日）

示例2：GS130727.701

发送日期: 20130727

发送时间: 08:42:04

信息类型: 挂牌公司信息

消息来源: 巨潮资讯网

主标题: 全国股份转让系统挂牌公司信息摘要

副标题:

主题词: 挂牌公司信息

全国股份转让系统挂牌公司信息公告摘要

2013年07月27日

（来源:巨潮资讯网）

示例3：GG130509.901

发送日期: 20130509

发送时间: 15:50:15

信息类型: 紧急公告

消息来源: 全国股份转让系统公司

主标题: 全国股份转让系统公司关于水仙股票临时停牌的公告（模拟演练）

副标题: 走马灯

主题词: 临时停牌, 400008,420008

示例4：GG130509.902

发送日期: 20130509

发送时间: 15:50:15

信息类型: 紧急公告

消息来源: 全国股份转让系统公司

主标题: 全国股份转让系统公司关于维珍创意临时停牌的公告

副标题:

主题词: 临时停牌, 430305